Zamiast mówić Ci, że jest to najlepsze narzędzie lub proces, który możesz użyć do testów wstecznych, pozwól mi skupić się na największych błędach, które musisz uniknąć, aby wykonać wiarygodne testy. Są to niektóre z najważniejszych czynników, które trzeba zachować na przykład podczas testowania strategii obrotu giełdowego. Nadmierne dopasowanie Jest to zdecydowanie największy błąd najbardziej podejmowany w dążeniu do stworzenia strategii, która daje spektakularne wyniki. Podczas tworzenia strategii, jeśli zaczniesz dostosowywać parametry w taki sposób, aby maksymalizować zwraca, to ta strategia prawdopodobnie najprawdopodobniej zawiedzie w warunkach życiowych Istnieją 2 sposoby na przezwyciężenie tego - poza próbą testowania i tworzenia strategii opartych na logice, a nie poprzez dostosowywanie parametrów wejściowych. Podejrzenie szuka stronniczości Dzieje się tak, gdy używasz danych do generują sygnały, które w przeciwnym razie nie byłyby dostępne w tym momencie w przeszłości Na przykład, jeśli firma kończy rok finansowy jest marzec i używasz ich danych zarobkowych że w ubiegłym roku 1 kwietnia bardzo prawdopodobne jest, że firma nie ogłosiła tych danych przed majem lub czerwcem, co mogłoby doprowadzić do przesunięcia w przyszłość. Zdolność do niszczenia. Jest to jedna z trudnych do zauważenia błędów. Powiedzmy, że masz strategia, która wywodzi się z listy 500 małych akcji na czele w oparciu o niektóre wskaźniki techniczne Szanse są takie, że jeśli spróbujesz zdobyć 10-letnie historyczne dane o cenach tych 500 zapasów na testy wsteczne, nie będzie zawierać danych dla wszystkich tych zapasy, które zostały wycofane z tego 10-letniego okresu Gdy przetestujesz strategię, nie uwzględniłeś możliwych transakcji, które zostały wygenerowane na którekolwiek z tych złych zasobów, gdyby rzeczywiście zrealizowałaś tę strategię w tym okresie. Pewnie koncentrując się na zwrotach to liczba parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie jakości strategii Purely skupienie się na zwrocie może prowadzić do poważnych problemów Na przykład, jeśli strategia A daje 10 zwrotów w pewnym okresie z maxi mama wycofanie -2, a strategia B daje 12 zwrotów z odejmowaniem -10, to B jest wyraźnie nie najlepszą strategią dla A. Istnieją inne ważne parametry, takie jak wypłaty, współczynnik sukcesu, współczynnik sharpe, etc. Market impact, transaction opłaty Jeśli spojrzymy na wykonalność strategii, bardzo ważne jest rozważenie ewentualnego wpływu na rynek handlu, a także poniesionych kosztów transakcji Możesz być skłonny do stworzenia strategii, która kupuje sprzedaż dużych ilości zapasów o niskiej płynności, które mają tendencję do dać wyjątkowe zyski Ale kiedy wchodzisz na rynek, aby zrealizować tę strategię, duży zlecenie na zapasie niepłynnym spowoduje przesunięcie ceny, która nie byłaby uwzględniana w Twoich testach. Także koszty transakcyjne mogą znacznie poprawić rentowność, więc zawsze powinieneś wyglądać przy zyskach netto. Data mining To dość podobny do problemu związanego z przenoszeniem danych Jeśli torturisz dane wystarczająco długo, to wyzna się na wszystko To popularny żart wśród naukowców, którzy wierzą że jeśli poświęcasz wystarczająco dużo czasu, możesz znaleźć wzór niemal w dowolnym zestawie danych, co niekoniecznie oznacza, że ten wzorzec będzie ważny w przyszłości. Zmiana zasady solidarności To może się zdarzyć, że znajdziesz strategię, która wykonuje wyjątkowo dobrze na temat danych z przeszłości Ale zasadnicza zmiana dynamiki rynku może sprawić, że ta sama strategia zawiedzie w przyszłości Wiadomo, że prawie każda dobra strategia musi ewoluować wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Krótka rama czasowa Niezbędne jest przetestowanie strategii w wystarczającym stopniu długi okres czasu i zmieniające się warunki rynkowe Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku strategii obrotu giełdowego, które mogą działać wyjątkowo dobrze na rynku byków, ale wymazać konto bankowe na boki lub na rynku. Jest wiele innych rzeczy, które warto rozważyć podczas testów backtesting Ale ostatecznie jedynym sposobem zapewnienia, że strategia działa w warunkach na żywo jest przetestowanie jej w warunkach na żywo. Oświadczenie Jestem współzałożycielem bogactwa Tauro Prezentowane poglądy są wyłącznie moimi osobistymi poglądami i służą jedynie celom informacyjnym. Taaa Wealth to firma zajmująca się finansami finansowymi Tauro Wealth, która chce rozwiązać problemy napotykane przez inwestorów detalicznych w Indiach Mamy nadzieję aby zapewnić kompleksowe długoterminowe rozwiązania inwestycyjne z ułamkiem kosztów tradycyjnych.5 7k Wyświetlenia Wyświetlaj Upvotes nie dla reprodukcji. More odpowiedzi Poniżej Related Questions. What są dobre sposoby na backtest strategii handlowej i jak to zrobić. Are there best best technik handlu na giełdach lub strategii. Jakie są najlepsze sposoby na świeższe w branży obrotu giełdowego. Jaki jest najlepszy internetowy program do testowania strategii alokacji portfela. Jaki jest najlepszy czas obrotu. Jaka jest anatomia strategii testowej . Chcę otworzyć nowe konto demat i rozpocząć handel na giełdzie. Jakie są najlepsze dostawcy usług internetowych dla tego w Indiach. Co to jest różnica między wersjami demonów i transakcji. kapelusz jest najlepszym oprogramowaniem do testowania strategii kontraktów futures. Jaka jest najlepsza strategia inwestowania i handlu nowym przedsiębiorcą na giełdzie. Jakie są pierwsze kroki w celu zainwestowania na indyjskim rynku akcji. Jest kilka firm brokerskich, które dostarczają testów zwrotnych klienci jako część swojego pakietu oprogramowania klienta Jednak częściej niż te są czarne skrzynki w tym sensie, że nie wiesz, jak obliczane są obliczenia. Następne są bezpłatne testy backtesters online Ale IMO dostajesz to, za co płacisz. Oprogramowanie standalone może być zbadane w Backtesting Software. The lista obejmuje backtesting oprogramowania zawarte w narzędziach maklerskich firmy, ale ma również samodzielne oprogramowanie. Jeśli ponownie do handlu żywych własnych pieniędzy lub kogoś innego to moje preferencje do korzystania z autonomicznym oprogramowaniem Mam nadzieję, że to pomoże.2k Views View Upvotes Nie dla reprodukcji. Rimantas Petrauskas Tworzenie algorytmicznych strategii od 2008 Współzałożyciel Autotrading Academy. I backtested tysiące strategii handlowych, głównie na rynku Forex, ale myślę, że to nadal istotne, aby dodać moją odpowiedź tutaj. First powiedziałbym, że test jest tylko jeden kawałek układanki Nie należy polegać tylko na wynikach testów zwrotnych Musisz uruchomić setki testów wstecznych, aby losowo rozprowadzać rozmiar i symulować poślizg podczas testu wstecznego To powie, jak Twoja strategia zachowuje się, gdy rozprzestrzenianie jest stale zmieniające się i jest większe niż to, co zwykle dostajesz podczas handlu na żywo. Jeśli widzisz, ważne jest, aby uruchomić spread z zmiennym spreadem, który został zarejestrowany w historii tick dane Jeśli używasz stałego rozłożenia, wyniki testów backtest mogą nie być tak dokładne. Zwykle używam programu MetaTrader 4 do testowania pojedynczych strategii i StrategyQuant w celu sprawdzenia ich w tysiącach. Jeśli chodzi o MT4, zawsze używam dodatkowych narzędzi zwanych Tick Data Suite, aby uzyskać zmienna rozpiętość i jakość kopii zapasowych 99. Możesz znaleźć mój szczegółowy krok po kroku ćwiczenia testowe do testów MT4 na tej stronie. MT4 pracuje głównie z parami walutowymi Forex, ale można także sprzedawać CFD na akcje. 1 6k Views View Upvotes Nie dla reprodukcji. Go do CloudQuant, jeśli chcesz uzyskać dostęp do pierwszej na świecie darmowej chmury opartej na wysokiej częstotliwości oprogramowania do symulacji strategii inwestycyjnych. CloudQuant demokratyzuje naukę ilościowego inwestowania CloudQuant jest bezpłatnym narzędziem handlu i badań dla zwykłych ludzi o niezwykłych pomysłach Chcielibyśmy licencjonować najlepsze pomysły i zapłacić za udział w wydajności. Gdy rejestrujesz pamiętaj o prośbę o wyrównywanie do poziomu wysokiej dostępności danych to 1 minutowe bary. Praca na platformie jest całkowicie prywatna dla Ciebie. Jeśli strategia jest solidna, wrócimy ją do naszej stolicy i podzielimy się z Tobą zyskami za pośrednictwem umowy licencyjnej. Jest to niedawny artykuł opublikowany na temat CloudQuant w AnacondaCon2017.51 Views Not for Reproduction. Jozef Rudy Założyciel - strategie ilościowe sprawdzające i rankingujące. Niezależnie od tego, co chcesz testować losowe wzorce techniczne Najważniejsze jest, gdzie można znaleźć strategie, np. Ssrn lub ty mogą korzystać z usług agregatora dokumentów akademickich, np. Encyklopedii Ilościowych Strategii Handlowych Jeśli interesują Cię strategie dotyczące zapasów oparte na podstawowych danych, Quantpicker jest punktem zwrotnym i kliknij alternatywne algorytmy przetwarzania algorytmów kwantowych, z drugiej strony wymaga wiedzy programistycznej, ale lepiej dla wzorców technicznych .10 8k Views View Upvotes Nie dla reprodukcji. Czwiązane pytanie Sadly backtesting składnik wszystkich detalicznych programów zorientowanych na takie jak ninjatader, tradestation, esignal, etc, jest crap. You absolutnie nie może ufać Efekty to dzieła fikcji wycięte z całych tkanin. Musisz albo zbudować własne zaplecze testowe środowisko Andreas Clenow s ma kilka artykułów na ten temat. Możesz użyć jednego z kilku rozwiązań opartych na chmurze Quantopian wygląda całkiem dobrze i jest podobnym produktem. Teraz, od zera, będę patrząc na Quantopian.11 9k Odsłon Wyświetl Upvotes Not for Reproduction Odpowiedź na żądanie Xiaoguang Wang. Take into acc ominąć szerokie trendy rynkowe w okresie, w którym dana strategia została przetestowana Na przykład, jeśli strategia została sprawdzona tylko w latach 1999-2000, może nie być na dobrej drodze na rynku niedźwiedzi Często dobry pomysł to sprawdzenie wyników przez dłuższy czas ramy czasowe, które obejmują kilka różnych typów warunków rynkowych. Weź pod uwagę wszechświat, w którym wystąpiła kontrola wsteczna Na przykład, jeśli szeroko zakrojony system rynkowy zostanie przetestowany w wszechświecie składającym się z zapasów technologicznych, może nie działać dobrze w różnych sektorach reguła, jeśli strategia jest ukierunkowana na określony gatunek zasobów, ogranicza wszechświat do tego gatunku, ale we wszystkich innych przypadkach utrzymuje duży wszechświat do celów testowych. Działania zmierzające do złagodzenia są niezwykle ważne, aby rozważyć opracowanie systemu handlowego. co prawda w odniesieniu do rachunków dźwigniowych, które są przedmiotem wezwania do depozytu zabezpieczającego, jeśli ich kapitał spadnie poniżej pewnego punktu. Podmioty gospodarcze powinny dążyć do utrzymania niskiej zmienności w celu zmniejszenia ryzyka i umożliwienia łatwego przejścia na i poza danym danym zapasem. Najbardziej ważne jest, aby oglądać przy opracowywaniu systemu handlowego Chociaż większość oprogramowania testowania zawiera koszty prowizji w ostatecznych obliczeniach, nie oznacza to, że należy pominąć tę statystykę Jeśli to możliwe, średnia liczba barów może zmniejszyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot. Ekspozycja jest mieczem obosiecznym Zwiększona ekspozycja może prowadzić do wyższych zysków lub wyższych strat, a zmniejszone narażenie oznacza niższe zyski lub niższe straty Ogólnie rzecz biorąc, dobry pomysł, aby utrzymać ekspozycję poniżej 70, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze przejście do iz danego magazynu. Statystykę strat z przeciętnym przyrostem, w połączeniu z współczynnikiem wygranej do strat, może być przydatna do określenia optymalnego rozmiaru pozycji zarządzanie pieniędzmi i zarządzanie pieniędzmi za pomocą takich technik, jak Kryterium Kelly Patrz zarządzanie pieniędzmi przy użyciu reklamodawców Kelly Criterion mogą zajmować większe pozycje i obniżyć koszty prowizji, zwiększając ich średnie zyski i zwiększanie wskaźnika wygranej na utratę zysków. Zyski z tytułu zwrotu z inwestycji są ważne, ponieważ są wykorzystywane jako narzędzie do wzorcowania zwrotu systemu w stosunku do innych miejsc inwestycji Ważne jest nie tylko sprawdzenie całkowitego rocznego zysku, ale także podjęcie biorąc pod uwagę zwiększone lub zmniejszone ryzyko Można to zrobić, patrząc na zwrot z uwzględnieniem ryzyka, który uwzględnia różne czynniki ryzyka Przed przyjęciem systemu obrotu, musi on wykazywać lepsze wyniki niż wszystkie inne instytucje inwestycyjne przy równym lub mniejszym ryzyku. Niestandardowe dostosowanie jest niezwykle ważne Wiele aplikacji do kontroli wstecznej zawiera dane dotyczące prowizji, wielkości okrągłych lub ułamkowych partii, rozmiarów kresek, wymagań dotyczących marż, stóp procentowych, założeń dotyczących poślizgu, reguł klasyfikacji pozycji, zasad wyjazdu z tego samego paska, ustawień przystanku końcowego i dużo więcej, aby uzyskać najwięcej dokładne wyniki testów wstecznych, ważne jest, aby dostroić te ustawienia, aby naśladować brokera, który będzie używany, gdy system będzie działać na żywo. Kontrolowanie może czasami prowadzić do somethi ng zwane nadmierną optymalizacją Jest to warunek, w którym wyniki wydajności są odpowiednio dostosowywane do przeszłości, że w przyszłości nie są już tak dokładne. Zazwyczaj dobrym pomysłem jest wdrożenie reguł mających zastosowanie do wszystkich zasobów lub wybranego zestawu docelowych zasobów i nie są zoptymalizowane w stopniu, w jakim zasady nie są już zrozumiałe przez twórcę. Badanie zwrotne nie zawsze jest najbardziej dokładnym sposobem oceny skuteczności danego systemu handlowego Czasami strategie, które dobrze funkcjonowały w przeszłości, nie sprawdziły się dobrze w obecnym wynikach z przeszłości nie jest wskaźnikiem przyszłych wyników Należy pamiętać o handlu papierowym, który został skutecznie sprawdzony przed przejściem na rynek, aby mieć pewność, że strategia ta nadal ma zastosowanie w praktyce.3 1k Wyświetlenia Wyświetlaj Upvotes Not for Reproduction. Strategy Backtesting. Strategy testowanie wsteczne jest niezbędnym narzędziem sprawdzającym, czy Twoja strategia działa, czy nie Oprogramowanie Backtesting symuluje Twoją strategię na danych historycznych i zawiera raport z analizy wyników, który umożliwia do przeprowadzenia właściwej analizy systemu handlowego Wersja 64-bitowa umożliwia załadowanie jak największej ilości danych, nawet jeśli jest to najbardziej dokładne testowanie danych technicznych. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można znaleźć na odpowiedniej stronie Wiki. Dokładność jest kluczowa. MultiCharts jest rozwiązaniem stworzonym specjalnie do opracowania strategii i testów wstecznych Nasza filozofia polega na tym, że strategia tworzenia kopii zapasowych powinna być tak realistyczna, jak nowoczesne technologie umożliwiają 64-bitowe generowanie multichartów umożliwiające obsługę ogromnej ilości danych Tick-by-Tick w celu zapewnienia dokładnego testu wstecznego. Realistic backtesting. Choć nie ma przybliżenia 100 doskonały, zrobiliśmy wszystko, aby dokładnie odtworzyć przeszłe warunki rynkowe i realizować zlecenia na potrzeby handlu strategicznego. Typowymi testami zwrotnymi są wiele założeń i skrótów, które skutkują nierealistycznymi testami i nierzetelnymi wynikami. MultiCharts to platforma transakcyjna na poziomie instytucjonalnym minimalizująca założenia i rozważa wiele czynników. Pierwsza tech. Strategy backtesting często potrzebuje dużo danych, i oprogramowanie, które jest w stanie go przetworzyć Wielowątkowość jest używana podczas przetwarzania strategii optymalizacji w programie MultiCharts Rozciąga wiele zadań na różne rdzenie, dzięki czemu ukończą znacznie szybszą wersję programu MultiCharts o większej szybkości 64-bitowej, co pozwala na załadowanie nawet lat i lat danych dotyczących kresek szczegółowe zmiany cen. Łatwy do odczytu. Możesz zmienić sposób wyświetlania sygnałów na wykresie w zaledwie kilku kliknięciach Zlecenia wyjścia mogą być połączone widoczną linią do wszystkich powiązanych zamówień, jeśli linia będzie zielona, jeśli handel był przynoszący zyski, czerwony, jeśli nie Jeśli nie lubisz tych kolorów lub innych aspektów wizualnych, możesz łatwo zmienić to. Wybierz walutę do sprawdzania wyników. Baza waluty umożliwia obliczanie zysków i strat podczas testowania strategii z określoną walutą dla par Forex lub symboli innych niż Stany Zjednoczone Jeśli testujesz swoją strategię na symbolu, który jest oparty na innej walucie niż na koncie maklerskim, możesz użyć konwersji walutowej Aby wyniki były zbliżone do perfekcji jako poz. sible używamy rzeczywistych kursów walut na każdy dzień Wszystkie przeliczenia walut odbywa się za kulisami, aby ułatwić Ci handel. Używamy naszych serwerów, aby poprosić o dane w tle i wykonać niezbędne obliczenia. Wszystkie kluczowe czynniki zawarte w naszym oprogramowaniu do testów backtesting Uwzględnia następujące podstawowe czynniki: płynność, zmiany cen, zmiany cen ofertowych, prowizje, poślizg, kapitał początkowy, stopa procentowa i wielkość handlu. Uwzględnienie płynności. Kiedy silnik MultiCharts sprawdza strategię, rozpoznaje że nie wszystkie zamówienia z limitem zostaną wypełnione, z powodu braku płynności Z tego powodu masz możliwość wyboru zamówień, gdy zostanie przekroczony cel, lub gdy przekroczona zostanie określona liczba punktów pipsy Więcej informacji na nasz temat Strona Wiki. Kupuj, kupuj i ceny handlowe. Boksowanie sprawdza się przy tym, że prawdziwe zakupy dzieją się po cenach zapytania, prawdziwej sprzedaży po cenach ofertowych To sprawia, że nasza symulacja testów zwrotnych jest możliwie jak najbardziej realistyczna Precyzyjna Strategia Backtesting może dać użytkownikowi bardziej realistyczną emulację Aby przeprowadzić testy wsteczne w strategiach wysokiej częstotliwości, takich jak statystyczny arbitraż, użytkownik może wziąć pod uwagę historyczne dane o stawce, oprócz historycznych danych handlowych. Symulacja tick-by-tick. BAR Lupa jest niezbędna zwiększanie dokładności podczas testów wstecznych MultiCharts może budować większe bary z mniejszych elementów Bary drugiego i bajtowego z kresek, bary godzinowe i dzienne Z minut można odtworzyć dokładne zmiany cen za pomocą paska powiększającego Bar Na przykład program Bar Magnifier może być niewidoczny ładowanie minut, które składają się na godzinę, a strategia będzie backtested w minutę za minutę Dowiedz się więcej szczegółów technicznych tutaj. Strategie do natychmiastowej praktyki. MultiCharts backtesting silnika nawet emuluje rynku, stop, limit, stop limit i jedno-anulować - inne zlecenia OCO Zyski, stop-loss i przystanki końcowe są również standardowymi funkcjami testowania wstecznego. Poza tym MultiCharts jest wyposażony w ponad 80 E strategie asyLanguage, dzięki czemu można ćwiczyć testy backtesting. MultiCharts 10.MultiCharts to wielokrotnie nagradzana platforma transakcyjna. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz oprogramowania do handlu dziennego czy inwestowania przez dłuższy czas, MultiCharts ma funkcje, które pomogą Ci osiągnąć cele handlowe. - w wskaźnikach i strategiach, jednym kliknięciem z wykresu i DOM, precyzyjnym testem wstecznym, brute-force i optymalizacją genetyczną, zautomatyzowaną realizacją i wsparciem skryptów EasyLanguage są wszystkie kluczowe narzędzia do dyspozycji. html brokerów i feeds. freedom danych wybór był pomysłem jazdy za naszym MultiCharts i widać go w szerokim zakresie obsługiwanych kanałów danych i brokerów Wybierz metodę handlową, przetestuj ją i zacznij handlować z dowolnym obsługiwanym brokerem, który lubisz tę zaletę MultiCharts.
No comments:
Post a Comment