Ruch Średniowieczny

Przeprowadzka Średnia. Ten przykład uczy, jak obliczyć średnią ruchową serii czasowej w programie Excel Średnia średnica ruchoma służy do wygładzania szczytów i dolin niezgodności w celu łatwego rozpoznania trendów.1 Po pierwsze, spójrzmy na nasz szereg czasowy.2 Na karcie Dane kliknij pozycję Analiza danych. Należy nacisnąć przycisk Analiza danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak.3 Wybierz Średnia ruchoma i kliknij przycisk OK.4 Kliknij pole Zakres wejściowy i wybierz zakres B2 M2. 5 Kliknij w polu Interwał i wpisz 6.6 Kliknij w polu Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3.8 Wykres wykresu tych wartości. Instrukcja, ponieważ ustawiamy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżący punkt danych W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone Wykres pokazuje tendencję wzrostową Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczająco dużo poprzednich punktów danych.9 Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i przedziału 4. Konkluzja La rger odstępu, im więcej szczytów i dolin są wygładzone Im krótszy odstęp, im bliżej średnie ruchome są rzeczywiste punkty danych. Moving Średnia - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Aby przykład SMA, rozważyć bezpieczeństwo z następującymi cenami zamknięciami powyżej 15 dni. Week 1 5 dni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dni 28, 30, 27, 29, 28 . 10-dniowy MA wyliczyłby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych Następny punkt danych upuści najwcześniejszą cenę, dodaj cenę w dniu 11 i średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak zauważono wcześniej, wskaźniki oparte na bieżącej akwizycji cenowej, ponieważ opierają się na wcześniejszych cenach, tym dłuższy okres MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowy okres studiów będzie miało znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy okres Zawiera ceny za 200 dni. Długość MA do wykorzystania zależy od celów handlowych, krótszych terminów sprzedaŜy krótkoterminowej i długoterminowej MAs bardziej nadaje się dla inwestorów długoterminowych 200-dniowy MA jest szeroko stosowany przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważa się za ważne sygnały handlowe. Mają one również przekazywania ważnych sygnałów handlowych samodzielnie, lub gdy dwa średnie przekroczenie Wzrost indeksu MA wskazuje, że bezpieczeństwo jest w trendzie wzrostowym, podczas gdy malejąca MA wskazuje na to, że jest w trendzie spadkowym Podobnie, dynamika wzrostu jest potwierdzona przejściowym zwrotem, który pojawia się, gdy krótkoterminowa MA przecina ponad długoterminową MA Downward Moment obrotowy potwierdzony jest krzywą spadkową, która pojawia się, gdy krótkoterminowa MA przecina poniżej długoterminowej MA. Im implementuje średnioroczny filtr średniej wielkości 80-72-64-48 dla osadzonego systemu w C iw punkcie stałym Implementacja jest okrągłym buforem, w którym utrzymuje bieżącą sumę i oblicza. yny n-1 xn - x nM gdzie M jest długością filtra To odbywa się dla każdego filtra z wyjściem z jednej z nich jako wejścia dla innego. I m skalowanie moich współczynników o 2, co daje mi współczynniki o długości 2 lub 2 w zależności od długości filtra Następnie wynik jest zmniejszany ponownie przez 2, aby uzyskać poprawny output. Now, wszystko wygląda dobrze na krótkich skal czasowych, ale przez dłuższy czas mam dryft Powodem rekurencyjnego wdrożenia jest zapisywanie obliczeń na osadzonym procesor. I włączył obraz niektórych wewnętrznych filtrów, to jest gdy stosowana jest odpowiedź krok i możemy zobaczyć funkcje transferu filtrów przybierających kształt, kwadrat, trójkąt, a następnie przybliżenie gaussowskiego tak filtr działa jak spodziewałem się. Teraz mój problem, dryf. Czy istnieje jakiś sposób na to, a gdzie jest najbardziej prawdopodobnym źródłem tego jest ten dryf z powodu zgubienia w przesunięciu lub czegoś innego Drift nie jest obecny dla DC wejść, ale dla sygnałów AC powoli drifts. SOLUTION Problem był w akumulatorze, jak sugerował Robert w komentarzach Problemem było to, że jeden element obliczeń przeszedł dodatkową zmianę w górę iw dół w porównaniu do reszty, co stworzyło okrągły offset, który zgromadził. na 21 12. Czy akumulator yn jest zaokrąglany lub kwantyzowany w jakikolwiek sposób, aby upewnić się, że x nM, który jest odejmowany jest dokładnie taka sama jak xn, która została dodana M próbek temu, więc naprawdę chcesz ruszyć sumę, a nie średniej ruchomej i skalibrować wynik ruchomej sumy o 1 M, aby uzyskać przeciętnie to jest całkiem możliwe do wykonania, a nawet lepiej zrobić w stałym punkcie, a nie w zmiennoprzecinkowym robert bristow-johnson 27 kwietnia w 22 52. Skalowanie współczynników Zakładam, że dzielisz się przez M po każdym etapie i to jest współczynnik, który skalę Jest to prawdopodobnie przyczyną przesunięcia Lepiej, aby podzielić przez prod Mi na końcu wszystkich filtrów Musisz śledzić wewnętrzne amplitudy chociaż jak ty ostatecznie przepełni akumulatory Ale to łatwo rozwiązać przez modulo arytmetyczne, z czego dwa s komplement jest specjalnym przypadkiem Oscar 28 kwietnia 15 w 7 00.Oscar, jest to filtr punktu stałego Znaczenie i tylko arytmetyczna całkowita Dla średniej ruchomej długość 1 z zyskiem 1 stały filtr będzie frakcją, która nie może być reprezentowana w liczbach całkowitych Współczynniki są skalowane tak, aby były liczbami całkowitymi, przesuwając je w lewo x wiele bitów Z tego powodu końcowe wyjście musi być przesunięte tak samo, jak na prawo jak wiele bitów nie mogę utrzymywać bieżącej sumy przez wszystkie 4 filtry bez przywrócenia wyjścia między nimi, sygnał wejściowy wynosi 16 bitów, a współczynnik skalowania i długość pojedynczego filtra wykorzystuje całą moją przestrzeń akumulatora 32-bitowego user70614 28 kwietnia 15 w 8 20.